Benchmarky
Primární: MSCI World. Sekundární: S&P 500. Férový benchmark zohledňuje 8% hotovostní rezervu portfolia.
Výchozí bod t₀ je 11. 8. 2026. Uplynulá doba experimentu je nulová, proto jsou všechny výnosové a rizikové metriky zatím nedefinované. Hodnoty se doplní po prvním měřeném období.
Srovnávací tabulka
| Portfolio / index | Absolutní výnos | Anualizovaný výnos | Volatilita | Maximální propad | Sharpe | Sortino | Alfa | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIR-P1 | 0,00 % | 0,00 % | — | — | — | — | 0,00 % | — |
| MSCI World | 0,00 % | 0,00 % | — | — | — | — | — | 1,00 |
| S&P 500 | 0,00 % | 0,00 % | — | — | — | — | — | — |
| 92 % MSCI World + 8 % hotovost | 0,00 % | 0,00 % | — | — | — | — | — | 0,92 |
Vysvětlení použitých termínů
- Benchmark — srovnávací index, proti kterému se měří výsledek
- Volatilita — kolísavost hodnoty portfolia v čase
- Maximum drawdown — maximální propad — největší pokles od vrcholu ke dnu
- Sharpe ratio — výnos na jednotku celkového rizika
- Sortino ratio — výnos na jednotku pouze záporného rizika
- Alfa — výnos nad rámec toho, co vysvětluje benchmark
- Beta — citlivost portfolia na pohyb trhu
- Hit rate — podíl případů, kdy model určil správný směr
- Earnings yield — výnos zisku — obrácené P/E
- Free cash flow — volné cash flow — hotovost zbývající po investicích
- ROTCE — návratnost hmotného vlastního kapitálu
- CET1 — kapitálová přiměřenost banky — jádrový kapitál
- EV/EBITDA — hodnota podniku k provoznímu zisku před odpisy
- Backlog — objem nevyřízených objednávek