Benchmarky

Primární: MSCI World. Sekundární: S&P 500. Férový benchmark zohledňuje 8% hotovostní rezervu portfolia.

Výchozí bod t₀ je 11. 8. 2026. Uplynulá doba experimentu je nulová, proto jsou všechny výnosové a rizikové metriky zatím nedefinované. Hodnoty se doplní po prvním měřeném období.

Srovnávací tabulka

Portfolio / indexAbsolutní výnosAnualizovaný výnosVolatilitaMaximální propadSharpeSortinoAlfaBeta
KIR-P10,00 %0,00 %0,00 %
MSCI World0,00 %0,00 %1,00
S&P 5000,00 %0,00 %
92 % MSCI World + 8 % hotovost0,00 %0,00 %0,92

Vysvětlení použitých termínů

  • Benchmark srovnávací index, proti kterému se měří výsledek
  • Volatilita kolísavost hodnoty portfolia v čase
  • Maximum drawdown maximální propad — největší pokles od vrcholu ke dnu
  • Sharpe ratio výnos na jednotku celkového rizika
  • Sortino ratio výnos na jednotku pouze záporného rizika
  • Alfa výnos nad rámec toho, co vysvětluje benchmark
  • Beta citlivost portfolia na pohyb trhu
  • Hit rate podíl případů, kdy model určil správný směr
  • Earnings yield výnos zisku — obrácené P/E
  • Free cash flow volné cash flow — hotovost zbývající po investicích
  • ROTCE návratnost hmotného vlastního kapitálu
  • CET1 kapitálová přiměřenost banky — jádrový kapitál
  • EV/EBITDA hodnota podniku k provoznímu zisku před odpisy
  • Backlog objem nevyřízených objednávek